2017年3月8日至10日，在上海证券交易所，安徽磐众信息科技有限公司代表成员蒋祺、熊孜、张亚联合针对“SPAN系统在股票期权市场的运用”进行了为期三天的专项课题报告。

　　SPAN（Standard Portfolio Analysis of Risk）是基于账户整体风险的保证金计算系统。

　　风险矩阵构建原理：期权价格至少是基底资产价格、波动率、时间、利率的四元函数。仅考虑市场价格风险，期权风险=delta风险+gamma风险+vega风险+rho风险+theta风险+其它。保证金制度的根本需求，就是保证帐户的资金足以应对一定程度内的不利行情，因此，需要对账户可能面临的情景（尤其是不利情景）做充分估算，以此作为制定保证金的参考。

　　研究试图达到以下目标：采用正向研发的方式，初步构建自主知识产权的基于单一基底资产（即50ETF）的期权保证金系统（初始保证金）原型，并运用50ETF期权实证数据，验证此系统是否能够比现有系统更好地兼顾安全与效率。

　　本次磐众承接的两项报告都荣获了举办方和业界不少专家评委的肯定，能有这样的承接专项报告的殊荣，不仅体现了专业、扎实的技术理论，也是磐众蓬勃发展的稳固基石。