日前，合肥高投产业基金投资企业合肥本源量子计算科技有限责任公司（以下简称“本源量子”）在高频量化交易领域提出首个量子算法——基于协整性检验的高频统计套利量子算法，相关研究成果已发表在国际物理学领域的专业期刊New Journal of Physics。

　　高频交易是从那些人们无法利用极为短暂的市场变化中寻求获利的自动交易系统，具有高杠杠、计算速度快、成交量大等特点，其难点体现在两个方面：硬件方面，高频交易对计算速度的要求极高，但此前依照摩尔定律发展的经典计算机的能力将趋于物理极限；算法方面，经典算法主要存在数据规模巨大、搜索空间增加很快、算法复杂度高等方面的挑战。

　　在此背景下，本源量子金融团队和中科院量子信息重点实验室团队合作，提出了一种基于条件数预选和协整性检验的统计套利量子算法，包括可变时间预选算法（VTPA）和量子协整检验算法（QCTA）。可变时间预选算法的量子优势是能够加速探测共线性，它利用可变时间结构的条件数估计量子算法，对矩阵进行预选择，可以筛选出具有较高条件数，即潜在高共线性的矩阵。量子共线性检测首先利用量子相位估计随机得到矩阵的特征值，其次基于特征值概率估计矩阵的条件数下界，再通过矩阵条件数筛选出高共线性标的组合，最后利用可变时间结构进一步加速筛选过程。量子协整检验算法的优势是能够加速协整性检验，它利用HHL算法为核心的量子线性回归算法，可以快速计算多列数据的线性回归系数，从而计算残差和进行后续统计假设检验。

　　本源量子持续探索量子计算如何赋能金融行业，并在量子金融方向上不断深耕，发起成立了国内首个量子金融应用生态联盟，研发了国内首个量子应用云平台、国内首个对外开放真实量子计算机、国内首个移动端量子金融APP（新华财经）、国内首个面向专业开发者的量子金融算法库，并与中国国际金融股份有限公司联合申报了中国证券业协会2022年重点课题《基于量子计算技术的金融衍生品定价问题研究》等。